Bollinger Band คืออะไร? เครื่องมือยอดนิยมของเทรดเดอร์

กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ สำหรับการแนะนำเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์หรือนักลงทุนสามารถคาดเดาราคาได้ดียิ่งขึ้น และอีกหนึ่ง Indicator ยอดฮิตที่เทรดเดอร์นิยมใช้งานอีกชนิดหนึ่งก็คือ Bollinger Band ค่ะ ซึ่ง Bollinger Band คืออะไร? มีหลักการใช้งานอย่างไร รวมถึงมีข้อจำกัดในการใช้งานหรือไม่ บทความนี้มีคำตอบค่ะ!

Bollinger Band คืออะไร?

Bollinger Band คือ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่จะช่วยให้ระบุความผันผวนของราคาระหว่างแนวโน้ม รวมถึงการระบุปริมาณการซื้อหรือขายที่มากจนเกินไป (Overbought-Oversold) ซึ่งอินดิเคเตอร์ประเภทนี้ถูกคิดค้นโดยนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีชื่อว่า John Bollinger ในปี ค.ศ. 1980

Bollinger Band บอกอะไร?

จากที่กล่าวไปข้างต้นว่า Bollinger Band เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยวัดความผันผวน หรือที่เทรดเดอร์เรียกว่า Volatility Indicator โดยมีลักษณะสำคัญ ดังนี้ค่ะ

• ระบุความผันผวนของราคาจากการสังเกตความกว้างหรือความแคบจากเส้น Bollinger Band
• ระบุสัญญาณ Breakout เพื่อบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมราคา
• ระบุปริมาณการซื้อหรือขายที่มากเกินไป (Overbought-Oversold)
• ระบุสัญญาณการซื้อขายจากการสังเกต Outside of Band
• ใช้เป็นแนวรับ-แนวต้าน (เส้น Lower Band-Upper Band) เพื่อระบุแนวโน้มของราคา

💡เรียกได้ว่า Bollinger Band เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์สารพัดประโยชน์ที่คุณน้าขอแนะนำให้เทรดเดอร์มือใหม่ได้ทำความรู้จัก เพราะอินดิเคเตอร์ชนิดนี้ มีหลักการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายและไม่ซับซ้อนจนเกินไปค่ะ

Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นอะไรบ้าง?

Bollinger Bands จะประกอบไปด้วย 3 เส้น ได้แก่ เส้น Upper Band, เส้น Middle Band และเส้น Lower Band โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เส้น Upper Band

เส้น Upper Band (เส้นบน) : เส้นนี้จะแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าเหนือแถบกลาง ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญที่จะบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อที่มากเกินไป (Overbought)

2. เส้น Middle Band

เส้น Middle Band (เส้นกลาง) : เส้นนี้ก็คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average หรือ SMA) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เทรดเดอร์กำหนดไว้ โดยมักจะมองเป็นแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ เพื่อดูแนวโน้มของราคาว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหน

3. เส้น Lower Band

เส้น Lower Band (เส้นล่าง) : เส้นนี้จะแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าใต้แถบกลาง ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญที่จะบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในช่วงที่มีปริมาณการขายที่มากเกินไป (Oversold)

⚠️คำแนะนำ : อินดิเคเตอร์ทุกตัวถูกสร้างขึ้นมาจากการวิเคราะห์กราฟราคาในอดีต ซึ่งจะช่วยคำนวณความน่าจะเป็นเท่านั้น แต่ไม่สามารถระบุระยะทางที่แม่นยำ 100%

สูตรการคำนวณ Bollinger Band คืออะไร?

สำหรับสูตรการคำนวณ Bollinger Bands จะแบ่งออกเป็นการคำนวณ 3 เส้น ได้แก่ เส้น Upper Band, เส้น Middle Band และเส้น Lower Band โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• เส้น Upper Band : SMA + SD x 2
• เส้น Middle Band : SMA (20)
• เส้น Lower Band : SMA – SD x 2

ความหมายของ SMA และ SD :

• SMA (20) : ค่าเฉลี่ยราคาปิดในช่วง 20 วันล่าสุด
• SD : ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาปิดในช่วงเวลาเดียวกัน

หลักการใช้งาน Bollinger Band ใช้ยังไง?

1. ระบุความผันผวนของราคา : 

หลักการใช้งาน Bollinger Band ขั้นพื้นฐานก็คือ การระบุความผันผวนของราคา โดยสังเกตจากความกว้างหรือความแคบของเส้น Bollinger Band ทั้ง 3 เส้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• หากเส้น Bollinger Band ทั้ง 3 เส้นขยับออกห่างกันมาก (กรอบ Bollinger Band มีขนาดกว้างขึ้น) นั่นแสดงให้เห็นว่า ราคามีความผันผวนสูง
• หากเส้น Bollinger Band ทั้ง 3 เส้นขยับชิดกันมาก (กรอบ Bollinger Band มีขนาดแคบลง) นั่นแสดงให้เห็นว่า ราคามีความผันผวนต่ำ

2. ระบุปริมาณการซื้อหรือขายที่มากเกินไป (Overbought-Oversold)

Bollinger Band จะช่วยระบุปริมาณการซื้อหรือขายที่มากเกินไป (Overbought-Oversold) เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อขายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการสังเกตว่าโซนไหนมีปริมาณการซื้อหรือขายที่มากเกินไป (Overbought-Oversold) จะสังเกตได้จากเส้น Upper Band และเส้น Lower Band ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านและแนวรับสำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• หากราคาเคลื่อนไหวทะลุเส้น Upper Band (แนวต้านสำคัญ) นั่นแสดงให้เห็นว่า ราคาอยู่ในสภาวะการซื้อที่มากเกินไป (Overbought) ซึ่งราคามีโอกาสเกิดการปรับตัวลง เพื่อให้เกิดความสมดุลของราคา

• หากราคาเคลื่อนไหวทะลุเส้น Lower Band (แนวรับสำคัญ) นั่นแสดงให้เห็นว่า ราคาอยู่ในสภาวะการขายที่มากเกินไป (Oversold) ซึ่งราคามีโอกาสเกิดการปรับตัวขึ้นไป เพื่อให้เกิดความสมดุลของราคาค่ะ

3. ระบุสัญญาณ Breakout เพื่อบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมราคา

Bollinger Bands จะช่วยระบุสัญญาณ Breakout เพื่อบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมของราคา ซึ่งมักจะเกิดสัญญาณ Breakout ขึ้นเมื่อตลาดเกิดความไม่แน่นอน (ตลาด Sideway) มาก่อนหน้านี้ จากนั้น ราคาจะเกิดการ Breakout ทะลุกรอบบนหรือกรอบล่าง เพื่อเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความผันผวนของตลาดอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ

• หากราคาเคลื่อนไหวอยู่ในตลาด Sideway และราคาเกิดการ Breakout ทะลุเส้น Upper Band หรือ Lower Band นั่นแปลว่า ตลาดกำลังจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
• หากราคาเกิดการ Breakout ไปแล้ว นั่นจะยืนยันว่า แนวโน้มของราคาจะเกิดการเคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้นอย่างต่อเนื่อง

*ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเกิด Breakout : หากราคามีความผันผวนต่ำมากและเคลื่อนไหวในตลาด Sideway อาจเกิดการ Breakout หลอกได้ง่ายค่ะ เพราะหมายความว่า เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในกรอบแคบ ๆ (Bollinger Band Squeeze) เทรดเดอร์อาจคิดว่าราคาจะเกิดการ Breakout แต่ราคากลับเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ชัดเจน ซึ่งไม่สามารถยืนยันแนวโน้มได้

ดังนั้น เทรดเดอร์ควรรอให้แท่งเทียนมีการปิดพ้นกรอบแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ ก่อนจึงตัดสินใจเข้าเทรด เพื่อป้องกันโอกาสในการขาดทุน รวมถึงควรใช้อินดิเคเตอร์ชนิดอื่นในการยืนยันแนวโน้มของราคาค่ะ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับ Bollinger Band ตลาด Sideway :

หากราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณเส้น Middle Band และกรอบของ Bollinger Band มีขนาดแคบลง (Band Squeeze) นั่นแสดงให้เห็นว่า ตลาดกำลังอยู่ในช่วง Sideway นั่นเองค่ะ

เทคนิคการใช้ Bollinger Band ในตลาด Forex

เทรดเดอร์ในตลาด Forex มักนิยมใช้ Bollinger Band Indicator ในการเก็งกำไรระยะสั้นค่ะ โดยเฉพาะกับกลยุทธ์ Scalping Trading และ Swing Trade ซึ่งจะนิยมใช้ Time Frame กรอบสั้น ประมาณ 1 นาที – 15 นาที ทั้งนี้ การใช้ Time Frame ก็ขึ้นอยู่กลยุทธ์และความถนัดของเทรดเดอร์แต่ละคนด้วยค่ะ โดยคุณน้าขอยกตัวอย่างเทคนิคการใช้ Bollinger Band ในตลาด Forex ซึ่งเห็นว่า เป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์มืออาชีพนิยมใช้กันอย่าง Bollinger Band Squeeze โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลยุทธ์ Bollinger Band Squeeze

คุณน้าขอยกตัวอย่างกลยุทธ์ Bollinger Squeeze เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดูแนวโน้มของราคาได้ค่ะ โดย Bollinger Band Squeeze ก็คือ การที่เส้น Upper Band และเส้น Lower Band เกิดการบีบตัวเข้าหากัน ทำให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่างเส้นที่แคบลง เพราะตลาดมีความผันผวนต่ำนั่นเองค่ะ ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะเกิดการสะสมไปเรื่อย ๆ จนเกิดการ Breakout ในที่สุด

• หากราคาปิดเหนือเส้น Upper Band นั่นแสดงให้เห็นว่า ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Bullish Trend) ถือเป็นจุดขายที่น่าสนใจ
• หากราคาปิดต่ำกว่าเส้น Lower Band นั่นแสดงให้เห็นว่า ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง (Bearish Trend) ถือเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ

ตัวอย่างกราฟ Bollinger Band Squeeze

Bollinger Band ใช้คู่กับอะไรดี?

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า Bollinger Band เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความผันผวนโมเมนตัมของราคาและวัดปริมาณการซื้อหรือขายที่มากจนเกินไป (Overbought-Oversold) ซึ่งหากใช้อินดิเคเตอร์เพียงชนิดเดียว อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ค่ะ ดังนั้น เพื่อให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณควรใช้ Bollinger Band ควบคู่ไปกับอินดิเคเตอร์ชนิดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Relative Strength Index Indicator (RSI), Moving Average Indicator (MA) หรือ Commodity Channel Index Indicator (CCI) เป็นต้น

ข้อควรระวังการใช้งาน Bollinger Band มีอะไรบ้าง?

• หากตลาดมีความผันผวนต่ำ Bollinger Band อาจจะเกิด False Breakout ได้
• Bollinger Band ค่อนข้างล่าช้า เพราะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ต้องคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากราคาย้อนหลัง ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
• ไม่สามารถยืนยันทิศทางของแนวโน้มในตลาด Sideway ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีคุณสมบัติสำหรับการระบุความผันผวนของโมเมนตัมราคาและบ่งชี้ถึงปริมาณการซื้อหรือขายที่มากเกินไป (Overbought-Oversold) ทำให้หากใช้งานในตลาด Sideway ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ควรใช้คู่กับอินดิเคเตอร์ชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ Bollinger Band

Bollinger Band ใช้ยังไง?

Bollinger Band เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความผันผวนของโมเมนตัมของราคาและวัดปริมาณการซื้อหรือขายที่มากจนเกินไป ซึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นทั้งหมด 3 เส้น ได้แก่ เส้น Upper Band ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ เส้น Middle Band ใช้ระบุจังหวะการซื้อขาย และเส้น Lower Band ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ

Bollinger Band ใช้กับไทม์เฟรมไหนดี?

โดยปกติแล้ว Bollinger Band สามารถใช้ได้กับหลายไทม์เฟรม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์แต่ละคน หากเป็นเทรดเดอร์ที่เน้นเก็งกำไรระยะสั้น ๆ มักจะใช้ไทม์เฟรมรายนาที ไปจนถึงรายวัน ส่วนเทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการเทรดระยะยาวจะใช้ไทม์เฟรมรายสัปดาห์ไปจนถึงรายเดือน

Bollinger Band ตั้งค่ายังไงดี?

การตั้งค่า Bollinger Bands แบบมาตรฐานจะอยู่ที่ Period (SMA) 20 วันย้อนหลัง และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StdDev) อยู่ที่ 2 อย่างไรก็ดี การตั้งค่า Bollinger Band จะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเทรดเดอร์แต่ละคน

สรุปการใช้ Bollinger Band แบบเข้าใจง่าย

Bollinger Bands เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่คุณน้าแนะนำสำหรับเทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมืออาชีพเลยค่ะ เพราะเป็นหนึ่งใน อินดิเคเตอร์ที่ใช้งานง่าย มีวิธีการอ่านเทรนด์ที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนจนเกินไป รวมถึงยังเหมาะกับการดูทิศทางราคาเป็นอย่างมากเลย ทั้งนี้ เทรดเดอร์ก็ต้องระมัดระวังการใช้งานอินดิเคเตอร์ชนิดนี้ด้วยนะคะ เพราะไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่สามารถบ่งบอกทิศทางราคาได้แม่นยำ 100% ค่ะ และที่สำคัญก็คือ คุณควรใช้ควบคู่ไปกับอินดิเคเตอร์ชนิดอื่น เพื่อให้การเทรดของคุณมีความแม่นยำที่สุดค่ะ

และก่อนจากกันวันนี้ คุณน้าหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังมองหาอินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งานของตนเอง ซึ่งในบทความนี้ คุณน้าจะพาทุกคนไปเจาะลึกบทความทางการเงินและการลงทุนเรื่องไหนนั้น โปรดติดตามกันให้ดีค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : Forexlearning

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge