VWAP Indicator ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ช่วยระบุ Breakout ราคา!

กลับมาเจอกันอีกแล้วกับคุณน้าพาส่อง Indicator ยอดนิยม ในวันนี้มาถึงคิวของ VWAP Indicator อินดิเคเตอร์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นขวัญใจของเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระยะสั้น เนื่องจากอินดิเคเตอร์ชนิดนี้จะช่วยระบุให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาดได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญ ก็คือ ช่วยหา Breakout ของราคาได้อีกด้วยค่ะ ดังนั้น คุณน้าจะพามารู้จักกับวิธีการใช้งานของ VWAP Indicator อย่างละเอียด ทั้งวิธีการใช้งาน, สูตรการคำนวณ, ข้อดี และข้อเสีย ห้ามพลาดบทความนี้ค่ะ!

VWAP Indicator คืออะไร?

VWAP Indicator ย่อมาจาก Value Weighted Average Price Indicator คือ อินดิเคเตอร์ที่ช่วยระบุราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ โดย VWAP คำนวณมาจากราคาสินทรัพย์จริงร่วมกับปริมาณการซื้อขายในระหว่างวัน ทำให้อินดิเคเตอร์ประเภทนี้เหมาะกับ Day Trader และ Scalping Trader โดยเฉพาะกับสินทรัพย์ยอดนิยม อย่างหุ้นและ Forex เพราะจะช่วยระบุแนวโน้มที่แท้จริงของสินทรัพย์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ

องค์ประกอบของเส้น VWAP Indicator มีอะไรบ้าง?

องค์ประกอบของเส้น VWAP Indicator จะประกอบไปด้วยเส้น 3 เส้นสำคัญ ได้แก่ เส้น VWAP, เส้น Upper Band และเส้น Lower Band โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• เส้น VWAP : เส้นหลักที่คำนวณมาจากราคาสินทรัพย์จริงร่วมกันกับปริมาณการซื้อขายในระหว่างวัน
• เส้น Upper Band : เส้นกำหนดกรอบบน โดยแสดงให้เห็นถึงความกว้างของการแกว่งตัวของราคา ซึ่งเส้น Upper Band จะทำหน้าที่เหมือนแนวต้าน เพื่อหาจุดซื้อที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น
• เส้น Lower Band : เส้นกำหนดกรอบล่าง โดยแสดงให้เห็นถึงความกว้างของการแกว่งตัวของราคาเช่นเดียวกัน แต่เส้น Lower Band จะทำหน้าที่เหมือนแนวรับ เพื่อหาจุดขายที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

วิธีการคำนวณ VWAP Indicator เป็นอย่างไร?

วิธีการคำนวณ VWAP Indicator จะคำนวณด้วยการถัวเฉลี่ยราคาของสินทรัพย์กับปริมาณการซื้อขายในช่วงวันนั้น ๆ ซึ่งจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ช่วงวันที่เริ่มต้นการซื้อขาย ไปจนถึงช่วงเวลาที่มีการอัปเดตเรื่อย ๆ ในช่วงวันนั้น ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เทรดเดอร์กำหนดไว้ด้วยนะคะ

สำหรับวิธีการคำนวณ VWAP Indicator ใช้สูตรการคำนวณ ดังต่อไปนี้

VWAP = ∑(ราคา × ปริมาณการซื้อขาย) ÷ ∑ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด

และเพื่อให้คุณได้เห็นภาพการคำนวณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คุณน้าขอยกตัวอย่างการเปิดปิดออเดอร์หุ้นในช่วงเวลา 5 นาที ซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะมีราคาสินทรัพย์และมีปริมาณการซื้อขายที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ค่ะ

3 ขั้นตอนการคำนวณ VWAP Indicator ดังนี้

1. รวมผลลัพธ์ที่ได้จากราคาสินทรัพย์ x ปริมาณการซื้อขาย

นำผลลัพธ์ที่ได้จากราคาสินทรัพย์ x ปริมาณการซื้อขายมารวมกัน โดยได้ผลลัพธ์ ดังนี้

$7,500 + $5,100 + $10,400 + $2,650 + $5,400 = $31,050

2. คำนวณปริมาณการซื้อขายทั้งหมด

คำนวณปริมาณการซื้อขายภายใน 5 นาที โดยได้ผลลัพธ์ ดังนี้ 

$150 + $100 + $200 + $50 + $100 = $600

3. คำนวณ VWAP Indicator

นำผลลัพธ์ที่ได้จากราคาสินทรัพย์ x ปริมาณการซื้อขายมา ÷ กับผลลัพธ์ของปริมาณการซื้อขาย โดยได้ค่า VWAP ดังนี้ 

VWAP = 31,050 ÷ 600 เท่ากับ $51.75

ค่า VWAP ก็คือ $51.75 ซึ่งเป็นราคาที่แท้จริงของหุ้นในช่วงเวลา 5 นาทีค่ะ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าค่า VWAP จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเห็นราคาที่จริงในตลาดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ

VWAP Indicator ใช้ยังไง?

จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า VWAP Indicator มีส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด 3 เส้น ได้แก่ เส้น VWAP, เส้น Upper Band และเส้น Lower Band ซึ่ง Day Trader จะใช้อินดิเคเตอร์ชนิดนี้ในการหาแนวรับ-แนวต้าน, ระบุแนวโน้มของราคา และระบุ Breakout ในระยะสั้น เพื่อหาสัญญาณการซื้อขายที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การระบุแนวโน้มของราคา

VWAP Indicator จะช่วยระบุแนวโน้มของราคา เมื่อเทรดเดอร์ต้องการทราบถึงราคาที่แท้จริงของตลาดในช่วงเวลานั้น อีกทั้ง VWAP ยังสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตลาดมีสภาพคล่องหรือไม่ เพราะอินดิเคเตอร์ชนิดนี้จะคำนวณราคาสินทรัพย์จริงร่วมกันกับปริมาณการซื้อขายระหว่างวัน ทำให้สามารถวิเคราะห์สภาพได้เช่นเดียวกันค่ะ

2. หาแนวรับ-แนวต้าน

VWAP Indicator จะช่วยระบุแนวรับ-แนวต้านได้อย่างแม่นยำ เนื่องจาก VWAP Indicator มีการอัปเดตข้อมูลตลอดทั้งวัน ซึ่งจะช่วยหาจังหวะในการซื้อขายได้อย่างชัดเจน โดยการใช้ VWAP Indicator ในการหาแนวรับ-แนวต้าน มีรายละเอียด ดังนี้

• หากราคาแตะเหนือเส้นขอบบน (Upper Band) : เป็นจุดขายที่น่าสนใจ
• หากราคาแตะใต้เส้นขอบล่าง (Lower Band) : เป็นจุดซื้อที่น่าสนใจ

ตัวอย่างการหาแนวรับ-แนวต้าน VWAP TradingView

จากรูปกราฟหุ้น Apple จะเห็นได้ว่าราคาอยู่เหนือเส้น VWAP (สีน้ำเงิน) และเคลื่อนไหวไปแตะเหนือเส้นขอบบน Upper Band (สีเหลือง) จึงถือเป็นจุดขายที่น่าสนใจ ดังนั้น คุณน้าจะเปิด Order Sell เพราะราคามีการเทขายลงมาทะลุเส้นแนวรับ (สีม่วง) แสดงให้เห็นว่า ราคาอยู่แนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ

3. การหา Breakout

VWAP Indicator จะช่วยระบุ Breakout เพื่อหาสัญญาณการซื้อขายระหว่างวันได้อย่างแม่นยำ โดยจะมีวิธีการสังเกต ดังต่อไปนี้ค่ะ

• หากราคาทะลุ Breakout ลงไปใต้เส้น VWAP : จุดขายที่น่าสนใจ
• หากราคาทะลุ Breakout ขึ้นไปเหนือเส้น VWAP : จุดซื้อที่น่าสนใจ

ตัวอย่างการหา Breakout VWAP TradingView

จากรูปกราฟหุ้น Apple จะเห็นได้ว่าราคามีการทะลุ Breakout เหนือเส้น VWAP (สีน้ำเงิน) ขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากราฟราคาของหุ้น Apple อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้น คุณน้าจะเปิด Order Buy (สีเขียวอ่อน) และเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปอย่างต่อเนื่อง ราคามีการทะลุ Breakout ใต้เส้น VWAP (สีน้ำเงิน) ลงมา นั่นเท่ากับว่ากราฟราคามีการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง ทำให้คุณน้าเลือกปิด Order ในเวลาต่อมา (สีเหลือง)

VWAP Indicator ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ชนิดอื่นอย่างไร?

จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า VWAP Indicator เหมาะกับการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในระยะสั้น ดังนั้น หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการเทรดระหว่างวัน สามารถใช้ VWAP Indicator ร่วมกับอินดิเคเตอร์ชนิดอื่น เพื่อช่วยยืนยันแนวโน้มได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้อินดิเคเตอร์ชนิดเดียวไม่สามารถการันตีแนวโน้มของราคาได้อย่างถูกต้อง 100% เพราะอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันค่ะ

ตัวอย่างการใช้ VWAP ร่วมกับ MACD Indicator

คุณน้าขอยกตัวอย่างการใช้ VWAP Indicator ร่วมกับ MACD Indicator เพื่อช่วยยืนยันแนวโน้มของราคา โดยคุณน้าจะตั้งค่า Time Frame ของอินดิเคเตอร์ทั้ง 2 ชนิด ในเวลาเดียวกัน นั่นก็คือ 5 นาที ซึ่งจากกราฟราคาหุ้น Apple จะเห็นได้ว่า เส้น MACD (สีน้ำเงิน) ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal (สีส้ม) นั่นแสดงให้เห็นว่า ราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้น คุณน้าจะรอสัญญาณที่ชัดเจน ด้วยการรอให้ราคาขึ้นไปเหนือเส้น VWAP (สีฟ้า) เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น และทำการเปิด Order Buy ค่ะ (สีเขียวอ่อน)

ทั้งหมดนี้ ก็คือ VWAP ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับการเทรดหุ้นและเทรดฟอเร็กซ์เป็นอย่างมากค่ะ ดังนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์ตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเลือกโบรกเกอร์หุ้นก็เป็นอีกปัจจัยที่คุณควรให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะ ดังนั้น เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการซื้อขาย คุณน้าขอแนะนำเทรดหุ้น CFD ไปกับโบรกเกอร์ IUX โบรกเกอร์ที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นโบรกเกอร์ที่เหมาะกับเทรดเดอร์สายเก็งกำไร!

🔍คุณน้าแนะนำเทรดหุ้น CFD ไปกับโบรกเกอร์ IUX

IUX มีการให้บริการซื้อขายหุ้น CFD ประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven (M7) อีกทั้งยังมีหุ้นให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Coca Cola, Adobe, Alibaba, McDonalds Incorporated และ Netflix เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์รายย่อยที่มีต้นทุนจำกัดแล้วต้องการซื้อขายหุ้นระดับโลก

เทรดหุ้น CFD กับ IUX

ข้อดี-ข้อเสียของ VWAP Indicator

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VWAP Indicator

เส้น VWAP ประกอบด้วยเส้นอะไรบ้าง?

เส้น VWAP จะประกอบด้วยเส้นทั้งหมด 3 เส้น ได้แก่ เส้น VWAP, เส้น Upper Band และเส้น Lower Band โดยเส้น Upper Band และเส้น Lower Band จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านและแนวรับสำคัญ เพื่อหาสัญญาณการซื้อขายที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

VWAP Indicator เหมาะกับเทรดเดอร์ประเภทไหน?

VWAP Indicator เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการเก็งกำไรระยะสั้น ได้แก่ Day Trader และ Scalping Trader

VWAP Indicator ย่อมาจากอะไร?

VWAP Indicator ย่อมาจาก Value Weighted Average Price Indicator

สรุป VWAP Indicator

ทั้งหมดนี้ก็คือ VWAP Indicator อินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระยะสั้น ซึ่งสามารถระบุแนวโน้มของราคา, หาแนวรับ-แนวต้าน และช่วยหาการเกิด Breakout จากการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์ระหว่างวัน โดยเทรดเดอร์สามารถกำหนดระยะเวลาและ Time Frame ที่ต้องการเทรดได้ค่ะ

อย่างไรก็ดี คุณน้ามีข้อควรระวังเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ชนิดนี้ เพื่อให้คุณใช้ประกอบการพิจารณาได้ดียิ่งขึ้น นั่นก็คือ ไม่เหมาะกับสินทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อหรือขายจำนวนมาก เพราะราคาอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น เพื่อให้การใช้อินดิเคเตอร์มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่าลืมใช้งานควบคู่ไปกับอินดิเคเตอร์ชนิดอื่น ๆ และที่สำคัญ ก็คือ อย่าลืมบริหารความเสี่ยงในการเทรด ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานคุณน้าพาเทรดค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : TradingView

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge