MACD คืออะไร ? วิธีใช้ MACD หาจุดกลับตัวทำกำไรในการเทรด

คงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า การวิเคราะห์สินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อทำกำไรนั้น ต้องใช้ Indicator เข้ามามีส่วนช่วย ถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เรามีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น วันนี้คุณน้าเลยอยากพาทุกคนมารู้จักหนึ่งใน Indicator ที่เทรดเดอร์นิยมกัน อย่าง MACD แล้ว MACD คืออะไร ? มีวิธีดูและวิธีใช้อย่างไร ? มาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลยค่ะ

Indicator คืออะไร ?

Indicator คือ เครื่องมือที่เทรดเดอร์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคา โดยวิเคราะห์จากข้อมูลตลาด, ราคา, ปริมาณซื้อขาย และช่วงเวลา

การซื้อขายสินทรัพย์โดยใช้ Indicator เข้ามาช่วยระบุแนวโน้ม, รูปแบบและจุดเข้าออก เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

• Indicator คืออะไร ?
• วิธีเปิดบัญชีเทรด Forex แบบละเอียด
• 6 ชนิดของ Indicators ยอดนิยม
• 5 Indicators ยอดนิยม

MACD คืออะไร ?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) คือ Indicator ที่ต่อยอดมาจาก Moving Average (MA) โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเมนตัม (Momentum) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคา, ระบุจุดเข้าออกและช่วยระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นค่ะ 

💡คุณน้ามีวิธีที่สามารถดูจุดกลับตัวของราคาได้ง่าย ๆ ด้วย MACD คือ ดูตอนที่เส้นทั้ง 2 เส้นในกราฟตัดกันนั่นเองค่ะ โดยเส้นทั้ง 2 เส้นนั้น ได้แก่ เส้น Signal (Signal Line) และเส้น MACD ค่ะ

MACD ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

MACD ประกอบด้วย 2 เส้น คือ เส้น MACD และเส้น Signal อีกทั้งยังมี Histogram ที่แสดงความแตกต่างระหว่างเส้นทั้งสองและช่วยระบุความแรงของโมเมนตัมค่ะ

MACD Line

MACD Line คือ การเอาเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น (เช่น EMA 12) มาลบกับเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว (เช่น EMA 26) ซึ่งเส้น MACD จะช่วยให้เทรดเดอร์ดูแนวโน้มราคาได้

• MACD Line มีค่าเป็นบวก แสดงถึงแนวโน้มราคาขาขึ้น ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยราคา (EMA 12) ระยะสั้นมีค่ามากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยราคา (EMA 26) ระยะยาว
• MACD Line มีค่าเป็นลบ แสดงถึงแนวโน้มราคาขาลง ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยราคา (EMA 12) ระยะสั้นมีค่าน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ยราคา (EMA 26) ระยะยาว
• MACD Line มีค่าเท่ากับ 0 เป็นจุดตัดกันระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยราคาระยะสั้นและเส้นค่าเฉลี่ยราคาระยะยาว

*หมายเหตุ : จำนวนวันย้อนหลังของ EMA ไม่จำเป็นต้องใช้ 12 หรือ 26 วันก็ได้ค่ะ เทรดเดอร์สามารถปรับจำนวนวันให้เข้ากับสไตล์การลงทุนได้เลยค่ะ

Signal Line

Signal Line คือ เส้นค่าเฉลี่ย (เช่น EMA 9) ของเส้น MACD เพื่อเป็นการยืนยันแนวโน้มและช่วยสร้างสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของราคาให้ดูได้ง่ายขึ้นค่ะ

• Signal Line อยู่เหนือเส้น MACD แสดงว่าราคากำลังเป็นแนวโน้มขาลง เป็นสัญญาณการขาย (Bearish Signal)
• Signal Line อยู่ใต้เส้น MACD แสดงว่าราคากำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้น เป็นสัญญาณการซื้อ (Bullish Signal)
  

Histogram

Histogram คือ การแสดงส่วนต่างระหว่าง MACD กับ Signal Line เพื่อบอกว่าในช่วงเวลานั้นมีปริมาณการซื้อหรือขายมากกว่ากัน โดยแสดงเป็นกราฟแท่งเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนค่ะ

• Histogram มีค่าเป็นบวก แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น หากเป็นบวกเพิ่มมากขึ้นแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่หากเป็นบวกที่ลดลงแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นเริ่มอ่อนแรง
• Histogram มีค่าเป็นลบ แสดงถึงแนวโน้มขาลง หากเป็นลบมากขึ้นแสดงถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง แต่หากเป็นลบในอัตราที่น้อยลงแสดงถึงแนวโน้มขาลงที่เริ่มอ่อนแรง

ข้อดีและข้อควรระวังของการใช้ MACD

การใช้งาน MACD ในการวิเคราะห์

การนำ MACD มาช่วยวิเคราะห์ในการเทรด จะช่วยลดการเข้าซื้อขายที่ผิดจังหวะและเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง MACD มีสัญญาณที่หลากหลายและเป็นสัญญาณที่แตกต่างกันไปค่ะ ได้แก่ Cross Over , Divergence และ Zero Cross 

สัญญาณของ MACD

Cross Over

Cross Over เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้น Signal และจะสร้างสัญญาณขาขึ้น ซึ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มหรือโมเมนตัมขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดใต้เส้น Signal จะเป็นสัญญาณขาลง ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อาจลดลง

Divergence

Divergence เป็นสัญญาณที่บอกถึงการกลับตัวของราคา 

• Bullish Divergence เป็นสัญญาณการกลับตัวในแนวโน้มขาขึ้น เกิดขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์ยังทำราคา ณ จุดต่ำสุด ในขณะที่เส้น MACD สูงขึ้น
• Bearish Divergence เป็นสัญญาณการกลับตัวในแนวโน้มขาลง เกิดขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์ยังทำราคา ณ จุดสูงสุด ในขณะที่เส้น MACD ต่ำลง

Zero Cross

Zero Cross เป็นสัญญาณที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคา เกิดเมื่อเส้น MACD ตัดผ่านเส้นศูนย์ขึ้นไปหรือลงไป

• สัญญาณแนวโน้มขาขึ้น (Bullish Signal) เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดผ่านเส้นศูนย์จากล่างขึ้นบน
• สัญญาณแนวโน้มขาลง (Bearish Signal) เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดผ่านเส้นศูนย์จากบนลงล่าง

*หมายเหตุ : การใช้ Indicator ไม่ได้แปลว่าเจ้าตัวช่วยอัจฉริยะนี้จะให้สัญญาณถูกเสมอไปนะคะ เพราะในบางครั้ง Indicator ก็ให้สัญญาณหลอกด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเทรดกันอย่างระมัดระวังน้า

MACD ใช้ยังไงในการเทรด ?

เทรดด้วย Signal Line และ MACD Line

หาจังหวะเข้าออเดอร์ด้วยสัญญาณจากเส้น Signal ที่ตัดกันแล้วอยู่เหนือหรือใต้เส้น MACD

• เส้น MACD ตัดลงใต้เส้น Signal แสดงถึงแนวโน้มราคาตลาดขาลง ควรเปิดออเดอร์ Sell
• เส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal แสดงถึงแนวโน้มราคาตลาดขาขึ้น ควรเปิดออเดอร์ Buy

เทรดด้วย Histogram

• Histogram มีค่าเป็นลบ (แท่งเทียนสีแดง) แสดงถึงแนวโน้มขาลง ควรเปิดออเดอร์ Sell
• Histogram มีค่าเป็นบวก (แท่งเทียนสีเขียว) แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ควรเปิดออเดอร์ Buy

เทรดตามสัญญาณ Divergence

เมื่อเกิด Divergence แนวโน้มตลาดขาขึ้น ควรเปิดออเดอร์ Buy

เมื่อเกิด Divergence แนวโน้มตลาดขาลง ควรเปิดออเดอร์ Sell

ข้อควรระวัง การใช้ Indicator ไม่ได้แปลว่า Indicator จะให้สัญญาณถูกเสมอไปนะคะ เพราะในบางครั้ง Indicator ก็ให้สัญญาณหลอกด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นควรลงทุนอย่างระมัดระวังนะคะ

การใช้ MACD ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น

การนำ MACD มาใช้กับ Indicator ตัวอื่น ๆ เพื่อให้การวิเคราะห์แม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเทรดเดอร์สามารถนำไปปรับใช้กับแผนการลงทุนได้ด้วยค่ะ ดังนั้น คุณน้าขอแนะนำการนำ Indicator ตัวอื่น ๆ มาใช้ร่วมกัน ดังนี้

MACD ร่วมกับ RSI

RSI เป็น Indicator ที่บอกถึงแรงซื้อขายและบอกสภาวะว่าอยู่ในช่วงซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)  การนำ MACD มาใช้ร่วมกับ RSI เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อช่วยยืนยันแนวโน้มราคาหรือการกลับตัวของราคา

• RSI อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) แล้วเส้น MACD ตัดลงอยู่ใต้เส้น Signal เพื่อยืนยันแนวโน้มขาลง ควรเปิดออเดอร์ Sell
• RSI อยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) แล้วเส้น MACD ตัดขึ้นอยู่เหนือเส้น Signal เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ควรเปิดออเดอร์ Buy

MACD ร่วมกับ Bollinger Band

Bollinger Band เป็น Indicator ที่ใช้บอกความผันผวนของราคาและระบุจุดที่ราคาอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)  

• เมื่อราคาทะลุเส้นบนของ Bollinger Bands และเส้น MACD ตัดขึ้นอยู่เหนือเส้น Signal เพื่อเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์ควรเปิดออเดอร์ Buy
• เมื่อราคาทะลุเส้นล่างของ Bollinger Bands และเส้น MACD ตัดลงอยู่ใต้เส้น Signal เพื่อเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์ควรเปิดออเดอร์ Sell

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MACD คืออะไร ?

MACD คืออะไร ?

MACD คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเมนตัมเพื่อติดตามแนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดหรือระบุจุดกลับตัวของราคาค่ะ

MACD ตั้งค่าเท่าไหร่ดี ?

การตั้งค่า MACD สามารถใช้ค่าพื้นฐาน (EMA 26, 12, 9) ได้เลย แต่จะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรใช้กับ Timeframe 1 วัน

MACD ย่อมาจากอะไร ?

MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence คือ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของราคา ซึ่งเป็นเส้นที่บอกค่าเฉลี่ยการเกิดแนวโน้มและจุดกลับตัวค่ะ

สรุป MACD คืออะไร ?

MACD เป็นอีกหนึ่ง Indicator ที่ยอดนิยมเลยค่ะ เพราะสามารถระบุจุดกลับตัว และระบุได้ว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง โดยต้องสังเกตจากเส้น MACD, เส้น Signal และ Histogram ที่คอยส่งสัญญาณการกลับตัวและแนวโน้มราคาค่ะ

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ก็ต้องระมัดระวังในการเข้าออกออเดอร์นะคะ ถึงแม้ว่า Indicator จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เทรดเดอร์รู้แนวโน้มได้ดียิ่งขึ้น แต่บางครั้ง Indicator อาจจะไม่ได้ให้สัญญาณที่ถูกต้องเสมอไป เพราะฉะนั้นควรระวังสัญญาณหลอก และออกออเดอร์ด้วยการตั้ง TP และ SL เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรดด้วยนะคะ

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge