Forex 101 : Stop Loss คืออะไร? ทำไมมือใหม่ต้องรู้จัก

ในการเทรด Forex นักลงทุนบางคนต้องนั่งจ้องหน้าจอทั้งวันเพื่อดูว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน แล้วจึงทำการปิดออเดอร์ แต่คุณน้ามีคำสั่งง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาคอยดูกราฟตลอดเวลา แล้วยังช่วยตัดขาดทุนเพื่อไม่ให้โดนล้างพอร์ตหรือไม่ขาดทุนมากเกินไป ซึ่งสิ่งนั้น ก็คือ คำสั่ง Stop Loss หรือเรียกสั้น ๆ ว่า SL นั่นเองค่ะ

สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยรู้จักคำสั่ง SL ในบทความนี้คุณน้าจะพาไปเจาะลึกกับคำสั่ง SL ให้มากขึ้นว่าคืออะไร และควรตั้งค่าอย่างไรให้ไม่ขาดทุนมากเกินไปกันค่ะ

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงบทความให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการชักชวนเพื่อลงทุนแต่อย่างใด โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

Stop Loss คืออะไร?

คำสั่ง SL คือ คำสั่งปิดออเดอร์อัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนไม่ขาดทุนมากเกินไปจนถูกล้างพอร์ตค่ะ

การตั้งค่าคำสั่ง SL นั้นเปรียบเสมือนการที่เราออกคำสั่งล่วงหน้าไว้กับโบรกเกอร์ที่ใช้บริการ หลังจากนั้นโบรกเกอร์จะทำตามคำสั่ง SL ที่วางไว้ แม้ว่าจะไม่ได้เปิดอุปกรณ์หรือเชื่อมต่อบัญชีเทรดอยู่ก็ตาม ซึ่งถ้าหากไม่มีเวลาติดตามราคาตลาดอยู่ตลอด การตั้ง SL เอาไว้จะช่วยให้ตัดขาดทุนได้ตามที่ต้องการหรือช่วยไม่ให้พอร์ตแตกได้ค่ะ

ทำไมต้องตั้ง Stop Loss?

คุณน้าจะอธิบายว่าทำไมต้องตั้งคำสั่ง SL นั่นก็เพราะว่าคำสั่ง SL เป็นเครื่องมือที่ใช้บริหารความเสี่ยงที่ช่วยปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติ เมื่อราคาเคลื่อนที่มาถึงระดับที่กำหนด ดังนั้น นักลงทุนจึงสามารถใช้ควบคุมความเสี่ยงและจัดการการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายหลักของคำสั่งนี้ คือ การจำกัดการขาดทุน หากราคาสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ค่ะ

สมมติว่านักลงทุนซื้อคู่สกุลเงินไว้ แล้วไม่อยากให้ขาดทุนเกิน 5% คุณน้าก็จะแนะนำให้ตั้ง SL ไว้ที่ -5% ค่ะ เพื่อไม่ให้ขาดทุนมากกว่าที่วางแผนไว้

ข้อดีและข้อระวังของการตั้ง Stop Loss

Stop Loss (SL) มีทั้งข้อดีและข้อที่ควรระวัง แต่ถ้าใช้ SL เป็น ก็มีแนวโน้มช่วยให้เทรดได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะ

ข้อดีของการใช้คำสั่ง SL

• จำกัดการขาดทุน หากราคาเคลื่อนที่ถึงจุดที่ตั้งไว้ ระบบจะปิดออเดอร์ให้อัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องมานั่งลุ้นให้เครียดค่ะ
• ลดโอกาสพอร์ตแตก ช่วยลดโอกาสที่เงินในพอร์ตจะเสียหายหนัก เพราะได้ตั้งจุดตัดขาดทุนเอาไว้แล้ว แต่ในช่วงที่ตลาดผันผวนรุนแรงหรือราคากระโดด (Gap) คำสั่ง SL อาจถูกปิดที่ราคาแย่กว่าที่ตั้งไว้ (Slippage) ได้ค่ะ
• ตัดอารมณ์ออกจากการเทรด ทั้งความโลภและความกลัว ไม่ต้องเผลอปิดออเดอร์ เพราะความตกใจ หรือรอให้ราคากลับมาจนขาดทุนมากกว่าเดิม

ข้อควรระวังของการใช้คำสั่ง SL

• ตั้งใกล้เกินไป อาจโดนตัดขาดทุนเร็ว ตลาดมีความผันผวนมาก หากราคาเกิดเหวี่ยงนิดเดียวก็โดน SL แล้ว ทำให้อดรอลุ้นกำไรได้เลยค่ะ
• ความผันผวนทำให้ SL ทำงานก่อนกำหนด บางครั้งราคาขึ้น ๆ ลง ๆ เร็วเกินไป อาจโดนตัดขาดทุนแบบไม่จำเป็นได้ค่ะ
• ปัญหาทางเทคนิคของแพลตฟอร์ม บางช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนหนัก หรือระบบมีปัญหา คำสั่ง SL อาจจะไม่ทำงาน ดังนั้น เราจึงควรตรวจเช็กเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดค่ะ

วิธีการตั้งค่า Stop Loss (SL) ใน MT5

การตั้งค่าคำสั่ง SL สามารถตั้งในแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์หรือโปรแกรมเทรดของนักลงทุนได้เลยค่ะ สำหรับการตั้ง SL ตอนเปิดออเดอร์ ให้กดปุ่ม New Order (หรือกด F9) เลือกคู่เงินและขนาดล็อต แล้วกรอกราคาที่ต้องการในช่อง SL ก่อนกด Buy หรือ Sell ส่วนกรณีที่เปิดออเดอร์ไปแล้ว ให้ไปที่แท็บ Trade ในหน้าต่าง Toolbox คลิกขวาที่ออเดอร์ เลือก Modify or Delete จากนั้นกรอกราคาในช่อง SL แล้วกด Modify ค่ะ

ประเภทของ Stop Loss

Fixed Stop Loss 

Fixed Stop Loss เป็นการตั้ง SL ที่ราคาคงที่ตั้งแต่แรก โดยไม่เปลี่ยนแปลงตามราคาสินทรัพย์หรือคู่เงินในตลาด Forex ซึ่งการตั้ง SL แบบนี้ คุณน้าแนะนำสำหรับนักลงทุนที่อยากกำหนดจุดขาดทุนแน่นอนไว้ตั้งแต่แรกค่ะ

Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss คือ คำสั่ง SL แบบเลื่อนตามระดับราคาตลาดอัตโนมัติเมื่อออเดอร์เริ่มมีกำไร เพื่อช่วยล็อกกำไรไว้และป้องกันไม่ให้กำไรหดหายกลายเป็นการขาดทุน โดยระบบจะทำงานตามทิศทางราคา ดังนี้:

• หากเปิดคำสั่ง Buy (Long Position) เส้น SL จะขยับเลื่อนสูงขึ้นตามราคาสูงสุดใหม่ และหากราคาย่อตัวลงมาแตะระยะที่กำหนด ออเดอร์จะถูกปิดทันที
• หากเปิดคำสั่ง Sell (Short Position) เส้น SL จะขยับเลื่อนต่ำลงตามราคาต่ำสุดใหม่ และหากราคาดีดตัวกลับขึ้นมาแตะระยะที่กำหนด ออเดอร์จะถูกปิดทันที

คำสั่ง Trailing Stop เหมาะสำหรับตลาดที่มีแนวโน้ม (Trend) ชัดเจน ช่วยให้นักลงทุนปล่อยให้กำไรวิ่งต่อ (Let Profits Run) ได้ โดยมีจุดตัดขาดทุนคอยจำกัดความเสียหายไว้ในระดับหนึ่งค่ะ

Guaranteed Stop Loss

Guaranteed Stop Loss เป็นการตั้ง SL ที่โบรกเกอร์รับประกันว่าจะปิดออเดอร์ตรงราคาที่ตั้งไว้ แม้ราคาจะกระโดด (Gap) หรือเกิด Slippage ก็ตามค่ะ ซึ่งโดยทั่วไปโบรกเกอร์มักคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งประเภทนี้ และไม่ใช่ทุกโบรกเกอร์หรือทุกประเภทบัญชีที่มีให้บริการนะคะ

ตั้ง Stop Loss (SL) ยังไงให้เหมาะสม?

การกำหนดจุดตัดขาดทุนเป็นหัวใจสำคัญของการเทรด หากถามว่า ควรตั้ง SL เท่าไหร่ นั้น คำตอบขึ้นอยู่กับขนาดพอร์ตการลงทุนและสไตล์การเทรด แต่มีหลักการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ดังนี้:

1. กฎจำกัดความเสี่ยงต่อไม้ (1% – 2% Risk Rule): ไม่ควรกำหนดจุด SL ที่ทำให้ขาดทุนเกิน 1% ถึง 2% ของเงินทุนทั้งหมดในพอร์ตต่อการเปิดหนึ่งคำสั่ง
2. คำนวณจากสัดส่วน Risk/Reward Ratio (RRR): ควรวางแผนให้จุดทำกำไร (Take Profit) คุ้มค่ากับความเสี่ยง เช่น กำหนด RRR ขั้นต่ำที่ 1:1.5 หรือ 1:2 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลลัพธ์ในระยะยาวคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่รับไว้
3. กำหนดตามความผันผวนและโครงสร้างราคา: หลีกเลี่ยงการตั้ง SL แคบเกินไปจนโดนความผันผวนปกติของตลาดตัดขาดทุน และไม่ควรกว้างเกินไปจนทำให้ขาดทุนเกินแผน

เทคนิคการตั้ง SL แบบคงที่

เทคนิคการตั้ง SL แบบคงที่ คือ นักลงทุนต้องกำหนดก่อนว่า ยอมขาดทุนได้แค่ไหนค่ะ หลังจากนั้นนักลงทุนสามารถตั้ง SL แบบคงที่ได้ 2 แบบง่าย ๆ

• ตั้งตามเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต โดยแนวทางบริหารความเสี่ยงที่นิยมอ้างถึงกันคือ ไม่ให้ผลขาดทุนต่อไม้เกินประมาณ 1% – 2% ของเงินทุน ถ้าหากเกินกว่านี้อาจเสี่ยงเกินไปค่ะ
• ตั้งตามจำนวน Pips (หน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่เงิน โดยคู่เงินส่วนใหญ่ 1 Pip เท่ากับ 0.0001) โดยดูการเคลื่อนไหวของราคาว่าขึ้นลงแค่ไหน แล้วจึงตั้ง SL ให้ตามที่กำหนดขาดทุนไว้ค่ะ

เทคนิคการใช้แนวรับแนวต้าน ช่วยตั้ง SL 

เทคนิคการตั้ง SL ด้วยแนวรับแนวต้าน เป็นเทคนิคที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักใช้กัน ซึ่งแนวรับคือระดับราคาสำคัญที่ราคามักชะลอการลดลงหรือเด้งกลับ และแนวต้านคือระดับราคาสำคัญที่ราคามักชะลอการขึ้นหรือย่อตัวลง แต่ทั้งสองแนวอาจถูกราคาทะลุผ่านได้ จึงควรมี SL คอยป้องกันไว้ โดยการตั้ง SL ตามแนวรับแนวต้านสามารถตั้งได้ ดังนี้

• หากเปิดออเดอร์ Buy (Long Position) ควรตั้ง SL ไว้ที่แนวรับ
• หากเปิดออเดอร์ Sell (Short Position) ควรตั้ง SL ไว้ที่แนวต้าน

นักลงทุนสามารถใช้เครื่องมือทางเทคนิค (Indicator) มาช่วยหาแนวรับแนวต้านให้แม่นยำขึ้นได้นะคะ จะได้ตั้ง SL ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เทคนิคการใช้ Indicator ช่วยตั้ง Stop Loss ให้แม่นยำขึ้น

การตั้ง SL โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค (Indicator) ช่วยให้สามารถตั้ง SL ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งเครื่องมือทางเทคนิค (Indicator) ที่นิยมนำมาใช้ช่วยตั้งจุด SL ได้แก่ Stochastic, MACD, RSI, MA และ Bollinger Bands 

แต่คุณน้ายังมีเครื่องมือทางเทคนิค (Indicator) ที่ช่วยตั้งจุด SL มาแนะนำอีก 2 แบบ คือ Average True Range (ATR) และ Fibonacci Retracement ค่ะ

การตั้งจุด Stop Loss ด้วย Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัดระดับความผันผวนของราคา โดย ATR จะแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์หรือคู่เงินมีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหนค่ะ

การตั้งจุด SL ด้วย Average True Range (ATR) สามารถตั้งได้ ดังนี้

• หากเปิดออเดอร์ Buy (Long Position) ควรตั้ง SL = ราคาเปิดออเดอร์ – ATR (เลขวิเคราะห์ด้วย ATR ณ จุดเปิด)
• หากเปิดออเดอร์ Sell (Short Position) ควรตั้ง SL = ราคาเปิดออเดอร์ + ATR (เลขวิเคราะห์ด้วย ATR ณ จุดเปิด)

คุณน้าขอยกตัวอย่าง การตั้ง SL ด้วย ATR ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยถ้าหากนักลงทุนเปิดออเดอร์ Sell คู่เงิน USDTHB ณ ราคา 33.837 บาท เลขที่วิเคราะห์ด้วย ATR ที่จุดเปิดออเดอร์ คือ 0.106 ซึ่งจะได้จุดตั้ง SL ที่ 33.943 ด้วยการนำ 33.837 บวกกับ 0.106 ค่ะ

การตั้งจุด Stop Loss ด้วย Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement คือ เครื่องมือทางเทคนิคที่ช่วยหาแนวรับแนวต้านสำคัญ โดยนิยมใช้หาจุดพักตัวของราคา เช่น ระดับ 50.0% หรือ 61.8% ซึ่งถือเป็นโซนที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยา:

• หากเปิดออเดอร์ Buy (Long Position) นิยมวางจุด SL ต่ำกว่าระดับแนวรับถัดไปของ Fibonacci เพื่อป้องกันความเสียหายกรณีราคาทะลุแนวรับลงมา
• หากเปิดออเดอร์ Sell (Short Position) นิยมวางจุด SL สูงกว่าระดับแนวต้านถัดไปของ Fibonacci เพื่อป้องกันความเสียหายกรณีราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป

คุณน้าขอยกตัวอย่าง การตั้งจุด SL ด้วย Fibonacci Retracement ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ โดยถ้าหากนักลงทุนเปิดออเดอร์ Buy คู่เงิน USDTHB ณ ราคา 33.923 บาท โดยราคาสูงสุดอยู่ที่ 34.156 บาท และต่ำสุดอยู่ที่ 33.548 บาท ซึ่งจะใช้ Fibonacci Retracement วาดเส้นจาก 34.156 บาทไปยัง 33.548 บาท ระดับ Fibonacci ที่ 61.8% จะอยู่ที่ประมาณ 33.923 บาท นักลงทุนอาจจะตั้งจุด SL ต่ำกว่า 33.852 บาท เพื่อป้องกันการขาดทุนเกินกำหนดค่ะ

เทคนิค Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss เป็นการตั้ง SL แบบปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนตามกำไร โดยถ้าราคาเป็นไปตามที่นักลงทุนเปิดออเดอร์ SL ก็จะเลื่อนตามราคาอัตโนมัติ ทำให้สามารถป้องกันการขาดทุนเกินกำหนดได้ แล้วที่สำคัญยังสามารถช่วยล็อกกำไรไว้ได้ด้วยค่ะ

• หากเปิด Buy (Long Position) SL จะเลื่อนขึ้นตามราคาสูงสุดใหม่ แล้วถ้าราคาตกลงมาตามระยะที่กำหนดออเดอร์จะถูกปิดอัตโนมัติ
• หากเปิด Sell (Short Position) SL จะเลื่อนลงตามราคาต่ำสุดใหม่ แล้วถ้าราคากลับขึ้นมาตามระยะที่กำหนด ออเดอร์ก็จะถูกปิดอัตโนมัติค่ะ

เทคนิค Trailing Stop เหมาะกับนักลงทุนที่อยากทำกำไรได้มากกว่าที่ตั้ง TP ไว้ แต่ก็ยังอยากมีแผนป้องกันการขาดทุน และมักใช้ได้ดีกับตลาดที่มีทิศทาง (Trend) ชัดเจนค่ะ

กฎเหล็กคุมความเสี่ยงก่อนตั้ง Stop Loss

การตั้งคำสั่ง SL มีแนวโน้มได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อทำงานร่วมกับวินัยในการเทรด คุณน้ามีข้อคิดสำคัญที่อยากฝากไว้ ดังนี้ค่ะ:

• ระวังการใช้ Leverage สูงเกินไป: Leverage ช่วยให้เปิดสถานะได้ใหญ่กว่าเงินทุนจริง แต่ก็ขยายผลขาดทุนได้เท่ากับผลกำไร หากเงินทุนลดลงจนต่ำกว่าระดับ Margin ที่โบรกเกอร์กำหนด อาจเกิด Margin Call หรือถูกบังคับปิดออเดอร์ (Stop Out) ก่อนราคาจะถึงจุด SL ที่ตั้งไว้ได้ค่ะ
• ห้ามเลื่อนจุด SL หนีราคาเด็ดขาด: ปัญหาใหญ่ของมือใหม่คือการขยับ SL หนีเมื่อราคาใกล้ถึงจุดตัดขาดทุนเพราะหวังว่าราคาจะเด้งกลับ ซึ่งมักนำไปสู่การล้างพอร์ต
• ยอมรับการขาดทุนตามแผน: การชน SL เป็นเรื่องปกติของการเทรด เมื่อตัดขาดทุนตามระบบแล้ว ให้หยุดพักเพื่อทบทวนแผน ไม่ควรเปิดออเดอร์แก้มือด้วยอารมณ์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ทำไมบางครั้งราคาชน Stop Loss แล้วกลับตัว?

อาจเกิดจากการตั้ง SL ใกล้เกินไป หรือเกิดสภาวะล่าสภาพคล่อง (Stop Hunting) ก่อนราคาจะกลับตัวตามทิศทางเดิม คุณน้าแนะนำให้ใช้แนวรับแนวต้านหรือเครื่องมือ ATR ช่วยคำนวณระยะ SL เพื่อเผื่อพื้นที่ให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม

Stop Loss แบบ Fixed กับ Trailing ต่างกันอย่างไร?

Stop Loss แบบ Fixed เป็นการกำหนดจุดตัดขาดทุนคงที่ไว้ล่วงหน้าและไม่มีการขยับเปลี่ยนจุด ส่วน Trailing Stop Loss จะเลื่อนตามทิศทางราคาที่เป็นบวกโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยล็อกผลกำไรเอาไว้

Cut Loss คืออะไร?

Cut Loss คือ การตัดสินใจปิดออเดอร์หรือขายสินทรัพย์ออกไปด้วยตนเองเพื่อยอมรับผลขาดทุน และป้องกันไม่ให้พอร์ตเสียหายไปมากกว่าเดิม

Stop Loss กับ Cut Loss ต่างกันอย่างไร?

ทั้งสองคำสั่งมีเป้าหมายจำกัดการขาดทุนเหมือนกัน แต่ต่างกันที่กลไก โดย Cut Loss คือการกดปิดออเดอร์ด้วยมือตนเอง (Manual) ขณะที่ Stop Loss คือการตั้งคำสั่งอัตโนมัติล่วงหน้าไว้กับระบบ

คำสั่ง Stop Loss กับ Take Profit ต่างกันอย่างไร?

คำสั่งทั้งสองทำงานตรงกันข้ามแต่สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดย Stop Loss เป็นคำสั่งปิดออเดอร์อัตโนมัติเพื่อจำกัดการขาดทุนเมื่อราคาผิดทาง ส่วน Take Profit คือคำสั่งปิดออเดอร์อัตโนมัติเพื่อเก็บกำไรเข้าพอร์ตเมื่อราคาถึงเป้าหมาย การวางแผนเทรดที่ดีต้องใช้ทั้งสองคำสั่งควบคู่กัน

สรุป Stop Loss

Stop Loss (SL) เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่ช่วยปิดออเดอร์อัตโนมัติเมื่อตลาดเคลื่อนไหวผิดทิศทาง ช่วยปกป้องเงินทุนไม่ให้ขาดทุนบานปลายหรือล้างพอร์ต การใช้คำสั่ง SL อย่างมีวินัย ควบคู่กับการคำนวณขนาดล็อตที่เหมาะสม และการตั้งเป้าหมายทำกำไรอย่างสมดุล มีแนวโน้มช่วยให้นักลงทุนอยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคงขึ้นในระยะยาวค่ะ

บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ใด ๆ การซื้อขาย Forex, CFD, หุ้น, หรือสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะกับผู้ลงทุนทุกคน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดหรือมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น โปรดศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจความเสี่ยง และใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลกำไรหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้ในทุกกรณี ทั้งนี้ เนื้อหาบางส่วนอาจมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการช่วยรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge