เมื่อคุณเป็นเทรดเดอร์รายย่อยแน่นอนว่า การทำความเข้าใจ Liquidity Forex หรือสภาพคล่องในตลาด Forex เป็นเรื่องพื้นฐานที่คุณไม่ควรมองข้ามค่ะ ในบทความนี้ คุณน้าจะพามาเจาะลึกถึง Liquidity Forex คืออะไร ส่งผลต่อตลาดอย่างไร และเทรดเดอร์ใช้สภาพคล่องในการหาจังหวะเข้าเทรดยังไง มาหาคำตอบกันค่ะ!
*หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงบทความให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการชักชวนเพื่อลงทุนแต่อย่างใด โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
Liquidity Forex คืออะไร?
Liquidity Forex หรือสภาพคล่องในตลาด Forex คือ ความสามารถในการซื้อขายคู่สกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศได้ทันที ตามปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ โดยที่ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักค่ะ
เรียกได้ว่าสภาพคล่องในตลาด Forex มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมีผลโดยตรงต่อราคาของคู่สกุลเงิน โดยคู่เงินแต่ละคู่ก็จะมีสภาพคล่องที่แตกต่างกันค่ะ
คู่เงินที่มีสภาพคล่องสูง มีอะไรบ้าง?
คู่เงินที่มีสภาพคล่องสูงมักเป็นคู่เงินหลัก (Major Currency Pairs) และคู่เงินรอง (Minor Currency Pairs) เพราะเป็นคู่เงินที่เทรดเดอร์นิยมเทรด ทำให้มีปริมาณการซื้อขายสูงค่ะ โดยคุณน้าขอยกตัวอย่าง 7 คู่เงินหลักและ 7 คู่เงินรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
7 Major Currency Pairs
- EURUSD: คู่เงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ
- USDJPY: คู่เงินดอลลาร์สหรัฐและเยนญี่ปุ่น
- GBPUSD: คู่เงินปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์สหรัฐ
- USDCHF: คู่เงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์สวิส
- AUDUSD: คู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ
- USDCAD: คู่เงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา
- NZDUSD: คู่เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ
7 Minor Currency Pairs
- EURGBP: คู่เงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลิง
- EURNZD: คู่เงินยูโรและดอลลาร์นิวซีแลนด์
- GBPCHF: คู่เงินปอนด์สเตอร์ลิงและฟรังก์สวิส
- CADJPY: คู่เงินดอลลาร์แคนาดาและเยนญี่ปุ่น
- AUDCAD: คู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์แคนาดา
- NZDCHF: คู่เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และฟรังก์สวิส
- AUDJPY: คู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียและเยนญี่ปุ่น
คู่เงินที่มีสภาพคล่องต่ำ มีอะไรบ้าง?
คู่เงินที่มีสภาพคล่องต่ำมักจะเป็นคู่เงินแปลก (Exotic Currency Pair) เพราะเป็นคู่เงินที่เทรดเดอร์ไม่นิยมเทรดกัน ทำให้มีปริมาณการซื้อขายต่ำ ปัจจุบันนี้ มีคู่เงินแปลกอยู่หลายคู่ด้วยกัน โดยคุณน้าขอยกตัวอย่าง 7 คู่เงินแปลก (Exotic Currency Pairs) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- USDBRL: คู่เงินดอลลาร์สหรัฐและเรอัลบราซิล
- EURRON: คู่เงินยูโรและลิวโรมาเนีย
- GBPZAR: คู่เงินปอนด์สเตอร์ลิงและแรนด์สหภาพแอฟริกาใต้
- USDHKD: คู่เงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ฮ่องกง
- USDRUB: คู่เงินดอลลาร์สหรัฐและรูเบิลรัสเซีย
- EURTRY: คู่เงินยูโรและลีราตุรกี
- EURSGD: คู่เงินยูโรและดอลลาร์สิงคโปร์
ทำไมสภาพคล่อง (Liquidity) ถึงสำคัญในการเทรด Forex?
เพราะสภาพคล่องสะท้อนให้เห็นถึงความเสถียรของค่าสเปรดในแต่ละคู่เงินโดยตรง หากสภาพคล่องสูง ค่าสเปรดจะแคบเพราะปริมาณการซื้อขายสูง แต่หากสภาพคล่องต่ำ ค่าสเปรดจะกว้างเพราะปริมาณการซื้อขายต่ำ
ค่าสเปรดกว้างจะทำให้เทรดเดอร์เสียค่าธรรมเนียมที่แพงขึ้น ในกรณีที่เปิดปิดออเดอร์หลายครั้งต่อวัน หรือดำเนินการซื้อขายในปริมาณมาก
นอกจากนี้ สภาพคล่องสูงยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถซื้อขายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด Slippage ทำให้เทรดเดอร์ได้ราคาสินทรัพย์ใกล้เคียงกับที่ต้องการมากขึ้น แต่ถ้าสภาพคล่องต่ำ จะทำให้โอกาสในการทำกำไรจะลดลง เพราะการเทรด Forex จะอาศัยความเปลี่ยนแปลงของราคาคู่เงินที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ Liquidity Forex
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องมีหลายปัจจัยด้วยกัน โดยคุณน้าขอยกตัวอย่าง 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ช่วงเวลาเปิด-ปิดตลาด
เนื่องจากตลาด Forex เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ในวันจันทร์-วันศุกร์ เพราะไทม์โซนของตลาดในแต่ละประเทศมีเขตเวลาต่างกัน ทำให้มีบางช่วงเวลาที่ตลาดเกิดการคาบเกี่ยวกันค่ะ เช่น ตลาดลอนดอนและตลาดนิวยอร์ก เป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงที่สุด ทำให้มีสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายสูง
ในทางกลับกัน หากเป็นในช่วงท้ายของตลาดเอเชีย, ช่วงเปลี่ยนวัน และช่วงวันหยุด เทรดเดอร์จะไม่นิยมเข้าซื้อขาย ทำให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดเบาบาง และสภาพคล่องต่ำค่ะ
2. ความเชื่อมั่นของตลาด
เมื่อตลาดเกิดความไม่แน่นอนและเกิดสัญญาณเชิงลบ เช่น ข่าวสงครามภูมิศาสตร์ ทำให้เทรดเดอร์มักชะลอการซื้อขายสินทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบให้ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องลดลง
แต่หากตลาดเกิดสัญญาณเชิงบวก เช่น ข่าวราคาหุ้นเทคโนโลยีพุ่งสูง ส่งผลให้เทรดเดอร์เกิดความมั่นใจ แนวโน้มเข้าซื้อขายมากขึ้น ทำให้ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องเพิ่มขึ้น
3. ข่าวสารสำคัญ
ข่าวสารสำคัญที่ส่งผลต่อสภาพคล่องในตลาด Forex มักจะเป็นข่าวที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ, การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย, หรือตัวเลขการจ้างงาน หลังจากที่ข่าวสารสำคัญถูกประกาศอย่างเป็นทางการ เทรดเดอร์จะเริ่มกิจกรรมการซื้อขาย ทำให้ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น
สำหรับใครที่อยากอ่านเว็บไซต์ที่ติดตามข่าว Forex สามารถอ่านได้ที่บทความด้านล่างที่คุณน้าเขียนไว้ได้นะคะ
ใครเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องในตลาด Forex
ผู้ให้บริการสภาพคล่อง (Liquidity Provider) คือ บริษัทหรือสถาบันทางการเงินที่มีหน้าที่สนับสนุนกระบวนการซื้อขายของนักลงทุนและเทรดเดอร์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยจะกำหนดราคา Bid – ราคา Ask (Spread) เพื่อให้การทำธุรกรรมมีต้นทุนต่ำที่สุดค่ะ
ผู้ให้บริการสภาพคล่องสามารถแบ่งออกได้หลายระดับ โดยยกตัวอย่าง ดังนี้
- ธนาคารขนาดใหญ่ Tier 1/Prime Brokers: เช่น Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays Capital Bank, UBS และ Citibank
- ผู้ดูแลสภาพคล่องที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBLPs) : เช่น Citadel Securities, XTX Markets และ Jump Trading โดยใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอราคา Bid-Ask ในตลาด Forex
- กองทุน Hedge Fund/Prop Firms: เช่น Bridgewater Associates และ Renaissance Technologies
*โน้ตสำคัญ: โบรกเกอร์ Forex ไม่ใช่ผู้ให้บริการสภาพคล่องนะคะ เพราะโบรกเกอร์ถือเป็นตัวกลางในการเชื่อมให้เทรดเดอร์รายย่อยเข้าสู่ตลาด ซึ่งโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะร่วมมือกับผู้ให้บริการสภาพคล่องหลายราย เพื่อดึงราคาซื้อขายที่ดีที่สุดมาเสนอให้กับเทรดเดอร์นั่นเองค่ะ
เทรดเดอร์ดู Liquidity Forex อย่างไร?
โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์จะดู 4 ปัจจัยสำคัญที่ใช้วัดสภาพคล่อง เพื่อดำเนินการเข้าเทรด Forex ต่อไปค่ะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ปริมาณการซื้อขาย: หากปริมาณการซื้อขายสูงมาก แสดงว่าตลาดมีสภาพคล่องสูง
- ค่าสเปรด: โดยนิยมเลือกคู่เงินหลัก (Major Currency Pairs) เนื่องจากมีค่าสเปรดต่ำ เพราะเป็นคู่เงินที่เทรดเดอร์นิยมเทรด
- ความลึกของตลาด (Market Depth): ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงมักมีปริมาณการซื้อขายจำนวนมากในแต่ละราคา ทำให้เทรดเดอร์ซื้อขายได้อย่างราบรื่น โดยไม่กระทบกับราคามากค่ะ
- ความผันผวนของตลาด: ตลาดมีความผันผวนต่ำ มักเป็นสัญญาณว่าตลาดมีสภาพคล่องสูง
นอกจากนี้ เทรดเดอร์จะใช้อินดิเคเตอร์ เป็นตัวช่วยเสริมในการดูสภาพคล่องในตลาด Forex ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในการหาจังหวะเข้าเทรดที่เหมาะสมค่ะ ซึ่งมีอินดิเคเตอร์หลายประเภทที่สามารถประเมินสภาพคล่องในตลาด ไม่ว่าจะเป็น ATR, VWMA, Volume Oscillator หรือ VWAP Indicator
คุณน้าลองใช้ VWAP ในการดูสภาพคล่องในตลาด Forex
คุณน้าทดลองใช้ VWAP Indicator เป็นตัวช่วยในการหาสภาพคล่องในตลาด Forex เพราะเป็น Indicator ที่บ่งชี้ถึงปริมาณการซื้อขายได้ดีค่ะ จึงเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการเก็งกำไรระยะสั้น อย่าง Swing Trader ที่ต้องการหาจุดซื้อขายค่ะ
จากกราฟคู่เงิน EURUSD TF 1D จะเห็นได้ว่าราคาทะลุเส้น VWAP (เส้นสีน้ำเงิน) ที่ยึดจาก Swing Low บริเวณช่วง Sideway (กรอบสีเหลือง) ประกอบกับปริมาณการซื้อสูง ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าสภาพคล่องสูง เหมาะแก่การเข้าเทรดค่ะ โดยจุดเข้าซื้อที่มักพิจารณาคือ ช่วงที่ราคาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเส้น VWAP ค่ะ เพราะราคาไม่แพงจนเกินไป
โดยคุณน้าจะเปิดออเดอร์ Buy บริเวณจุดสีเขียวตามรูปภาพด้านบน เพราะตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ราคาเคลื่อนที่แบบ Sideway ใต้เส้น VWAP (กรอบสีเหลือง) โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ LQ Forex คืออะไร?
LQ ในการเทรดหมายถึงอะไร?
LQ ในการเทรด (liquidity) หมายถึง สภาพคล่องในการเทรดบนตลาดทางการเงิน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนหรือเทรดเดอร์สามารถซื้อขายสินทรัพย์ได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งสภาพคล่องจะช่วยลดความเสี่ยงในการปั่นราคา
สภาพคล่องต่างจากความผันผวนอย่างไร?
สภาพคล่องหมายถึง ความสามารถในการซื้อขายสินทรัพย์ได้ในปริมาณที่มาก โดยราคาไม่เปลี่ยนแปลงไปจากราคาที่ตนต้องการ ในขณะที่ความผันผวนหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วค่ะ
Liquidity Forex สัมพันธ์กับ Smart Money Concept อย่างไร?
แนวคิด Smart Money Concept คือ แนวคิดที่นักลงทุนรายใหญ่จะเข้ามาควบคุมและปั่นราคาตลาด โดยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการกวาดสภาพคล่อง (Liquidity Sweep) เพื่อสร้างสภาพคล่องจากการดำเนินการซื้อขายในฝั่งตรงข้ามกับเทรดเดอร์รายย่อยค่ะ
ดังนั้น เพื่อให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถหาช่องว่างในการทำกำไร เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักจะนิยมใช้กลยุทธ์ ICT Trading หรือกลยุทธ์การเทรดที่เน้นวิเคราะห์โครงสร้างในตลาด เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาจากพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่นั่นเอง
สรุป Liquidity Forex คืออะไร ทำไมสำคัญ
การเริ่มทำความเข้าใจเรื่องสภาพคล่องในตลาด Forex จะช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าช่วงเวลาใดเหมาะหรือไม่เหมาะกับการเทรด เพราะเรื่อง Liquidity เป็นเรื่องพื้นฐานที่เทรดเดอร์ควรทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ตลาด Forex มีความเสี่ยงและมีผันผวนสูง นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานคุณน้าพาเทรด
ขอบคุณข้อมูลจาก: TradingView และ MyFXbook
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
