กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ สำหรับการแนะนำเครื่องมือสำหรับเทรดเดอร์ ในวันนี้คุณน้าพาเทรดจะพาทุกคนมารู้จักกับอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์เป็นอย่างมาก นั่นก็คือ Moving Average (MA) ซึ่งเคล็ดลับการเทรดของอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเป็นอย่างไร? ไปหาคำตอบกันค่ะ!
*หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงบทความให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการชักชวนเพื่อลงทุนแต่อย่างใด โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
📢 ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับ Moving Average (MA) คุณน้ามีแนะนำหนังสือ Forex PDF สอนใช้ Indicator Forex ขั้นเทพ สำหรับใครที่ต้องการอ่านเทคนิคอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถคลิกลิงก์บทความด้านล่างนี้ เพื่อรับ E-Book ฟรี! ได้เลยค่ะ
Moving Average (MA) คืออะไร?
Moving Average (MA) คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้ค่าเฉลี่ยของราคาย้อนหลังมาคำนวณ และแสดงผลในรูปแบบเส้นบนกราฟ เพื่อช่วยระบุแนวโน้มของราคา, แนวรับ–แนวต้าน รวมถึงสัญญาณการกลับตัวของสินทรัพย์ต่าง ๆ
จุดเด่นของ MA คือ ความเรียบง่าย สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก เพราะเป็นการนำข้อมูลราคาย้อนหลังมาหาค่าเฉลี่ย แล้วแสดงออกมาเป็นเส้นที่ช่วยให้มองเห็นทิศทางของตลาดได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งอินดิเคเตอร์นี้มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน จึงถือเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ และยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่เทรดเดอร์มืออาชีพนิยมใช้ประกอบการวิเคราะห์อีกด้วยค่ะ
บทความ Indicator เพิ่มเติม
Moving Average (MA) คำนวณได้อย่างไร?
การคำนวณสูตร Moving Average (MA) จะคำนวณจากค่าเฉลี่ยราคาปิดย้อนหลังในหลาย ๆ วันค่ะ ซึ่งผลลัพธ์จะถูกคำนวณออกมาในรูปแบบของกราฟเส้นนั่นเอง โดยเทรดเดอร์สามารถใช้สูตรการคำนวณ ได้ดังนี้ค่ะ
Moving Average (MA) = ผลรวมของข้อมูลในช่วงเวลาที่ใช้ ÷ จำนวนวันที่นำมาใช้
ยกตัวอย่างการคำนวณ Moving Average (MA) ง่าย ๆ
คุณน้าจะขอยกตัวอย่างการคำนวณ Moving Average (MA) ง่าย ๆ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยคุณน้าต้องการรู้ราคาปิดของสินทรัพย์ชนิดหนึ่งในระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-29 โดยรายละเอียดของราคาปิดของสินทรัพย์ มีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ | ราคาปิดของสินทรัพย์ |
25 | 20.50 |
26 | 21.75 |
27 | 22.07 |
28 | 25.03 |
29 | 20.01 |
จากตารางที่กล่าวไปข้างต้น สามารถคำนวณสูตร Moving Average (MA) ได้ ดังนี้
Moving Average (MA) = (20.50+21.75+22.07+25.03+20.01) ÷ 5 = 21.87
ดังนั้นค่า Moving Average (MA) จะได้เท่ากับ 21.87 นั่นเอง
Moving Average (MA) มีกี่ประเภทและมีอะไรบ้าง?
โดยปกติแล้วเส้น Moving Average (MA) มีทั้งหมด 3 ประเภทหลัก ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ
เส้น EMA คืออะไร?
เส้น EMA ย่อมาจาก Exponential Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยที่นิยมคำนวณ ‘ค่าสุดท้าย หรือค่าล่าสุด’ ทำให้เส้น EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็วมากกว่าเส้น SMA แต่เส้น EMA จะเกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะ
เส้น SMA คืออะไร?
เส้น SMA ย่อมาจาก Simple Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยที่ถูกคำนวณด้วยข้อมูลย้อนหลังค่ะ ซึ่งจะให้ความสำคัญกับน้ำหนักของราคาเฉลี่ยในแต่ละวันเท่า ๆ กัน ทำให้เส้น SMA จะเคลื่อนไหวได้ช้ากว่า EMA แต่ก็มีความแม่นยำมากกว่าเช่นกันค่ะ
เส้น TMA คืออะไร?
เส้น TMA ย่อมาจาก Triangular Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักมาที่เส้นราคาตรงกลางระยะมากกว่าราคาล่าสุดครั้ง ซึ่งการคำนวณเส้น TMA จะมีการตอบสนองช้ามากกว่าเส้น MA อื่น ๆ ทำให้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าที่ควร
Moving Average (MA) ตั้งค่าพื้นฐานยังไงดี?
โดยปกติแล้ว เส้น Moving Average (MA) จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดและสไตล์การเทรดของแต่ละคน ซึ่งค่าดั้งเดิมของเส้น Moving Average จะอยู่ที่ 9 เสมอค่ะ
แล้วอย่างนี้หลาย ๆ คนคงเกิดคำถามว่า จะตั้งค่าเส้น MA อย่างไรดีให้เหมาะกับตนเอง? คุณน้าขอแนะนำว่า คุณสามารถเลือกเทคนิคการตั้งค่าเส้น MA ได้จากวัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณได้ค่ะว่า คุณชื่นชอบการลงทุนในระยะไหน? ซึ่งคุณน้าจะขอยกตัวอย่างการลงทุนใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น, ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตั้งค่าเส้น MA: การลงทุนในระยะสั้น
สำหรับการตั้งค่าเส้น MA ในการลงทุนระยะสั้น เทรดเดอร์จะนิยมตั้งค่าเส้นอยู่ที่ 9-25 ค่ะ เนื่องจากเป็นการใช้สัญญาณซื้อขายอย่างเร็ว เพื่อเน้นการเก็งกำไร ทำให้การลงทุนในระยะนี้ จะใช้ Time Frame อยู่ที่ 15M ลงมาค่ะ ซึ่งเหมาะกับเทรดเดอร์สาย Day Trade หรือสาย Scalping นั่นเองค่ะ
อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าเส้น MA ใน Time Frame 15M ลงมา มีความเสี่ยงในการเจอสัญญาณหลอกได้มากกว่าการตั้งค่าใน Time Frame อื่น ๆ ค่ะ เพราะราคาจะเคลื่อนไหวค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากค่ะ
ตั้งค่าเส้น MA: การลงทุนในระยะกลาง
มาต่อกันที่การตั้งค่าเส้น MA ในการลงทุนระยะกลาง เทรดเดอร์จะนิยมใช้เส้นอยู่ที่ 30-75 เนื่องจากเป็นการใช้สัญญาณซื้อขายที่ช้าลงมาหน่อย ทำให้การลงทุนในระยะนี้จะใช้ Time Frame อยู่ที่ 30M-1H ซึ่งเหมาะกับเทรดเดอร์สายรันเทรนด์ (Trend-Following) ที่ชื่นชอบการถือออเดอร์ไม่เกิน 1 สัปดาห์
ตั้งค่าเส้น MA: การลงทุนในระยะยาว
และสุดท้ายการตั้งค่าเส้น MA ในการลงทุนระยะยาว เทรดเดอร์จะนิยมใช้เส้นอยู่ที่ 100-200 ทำให้การลงทุนในระยะนี้ จะใช้ Time Frame อยู่ที่ 4H ขึ้นไป ซึ่งเหมาะกับเทรดเดอร์สาย Swing Trade ที่ชื่นชอบการถือออเดอร์รายสัปดาห์หรือรายเดือน
เทรดเดอร์เลือกจำนวนวันย้อนหลังในการคำนวณเท่าไหร่ดี?
โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์จะหาจำนวนเส้น MA ที่เหมาะกับตัวเองค่ะ เพราะเทคนิคการเลือกใช้เส้นไหนดีที่สุดนั้น ไม่ได้มีเส้นไหนที่ดีที่สุด เพราะการเลือกใช้ต้องขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนั่นเอง
📢 คำแนะนำจากคุณน้า
หากให้คุณน้าแนะนำเส้น MA ย้อนหลัง เพื่อใช้ในการคำนวณ คุณน้าขอยกจำนวนวันที่เหล่าเทรดเดอร์นิยมใช้ที่สุด มาให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างเส้น EMA โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เส้น EMA 5 วัน: คิดค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 วันทำการ หรือ 1 สัปดาห์
- เส้น EMA 10 วัน: คิดค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 วันทำการ หรือ 2 สัปดาห์
- เส้น EMA 20 วัน: คิดค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 20 วันทำการ หรือ 3 สัปดาห์
- เส้น EMA 25 วัน: คิดค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 25 วันทำการ หรือ 1 เดือน
- เส้น EMA 40 วัน: คิดค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 40 วันทำการ หรือเกือบ 2 เดือน
- เส้น EMA 50 วัน: คิดค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 50 วันทำการ หรือประมาณ 2 เดือน
- เส้น EMA 75 วัน: คิดค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 75 วันทำการ หรือ 3 เดือน หรือ 1 ไตรมาส
- เส้น EMA 200 วัน: คิดค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 200 วันทำการ หรือ 3 ไตรมาส
ข้อดี-ข้อควรระวังของ Moving Average (MA)
ข้อดี
- สามารถหาแนวรับ-แนวต้าน
- มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งค่าเฉลี่ย
- ใช้ระบุแนวโน้มได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
- สามารถหาจุดกลับตัวของราคาสินทรัพย์ได้
ข้อควรระวัง
- อาจเกิดสัญญาณหลอกได้
เคล็ดลับการเทรดด้วย Moving Average (MA) ใช้ยังไง?
การใช้เส้น Moving Average (MA) สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบค่ะ โดยคุณน้าจะขอยกตัวอย่าง 3 กลยุทธ์การเทรดด้วย Moving Average (MA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลยุทธ์การเทรดด้วยเส้น MA: Crossover
กลยุทธ์การเทรดด้วย MA Crossover คือ การเคลื่อนที่ของเส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้นที่มีความยาวแตกต่างกันบนกราฟเดียวกันค่ะ ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้เส้นชนิดเดียวกัน หรือเลือกใช้เส้น SMA และ EMA ก็ได้ค่ะ เมื่อเส้น MA ทั้ง 2 เส้นเกิดการ Crossover กันและจะมีวิธีการสังเกต ดังนี้ค่ะ
สัญญาณแนวโน้มขาขึ้น-ขาลง
- เมื่อเส้น Period น้อยตัดกับ Period มากขึ้นไป จะแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นค่ะ (Uptrend)
- เมื่อเส้น Period น้อยตัดกับ Period มากลงมา จะแสดงถึงแนวโน้มขาลงค่ะ (Downtrend)
⭐ Tip! Period มาก-น้อยคืออะไร?
Period หรือจำนวนวัน จะมีวิธีการสังเกตโดยมีนัยสำคัญ ดังนี้
Period | ความหมาย |
Period มาก | มีสัญญาณซื้อ-ขายเร็ว แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอย่างรวดเร็วมีความผันผวนสูง |
Period น้อย | มีสัญญาณซื้อ-ขายช้า แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มช้าลงมีความผันผวนน้อย |
กลยุทธ์การเทรดด้วยเส้น MA: หาแนวรับ-แนวต้าน
อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ควรพลาดของ Moving Average คือ การหาแนวรับ-แนวต้านค่ะ โดยเทรดเดอร์จะนิยมใช้เส้น MA เส้นเดียวในการหาแนวรับ-แนวต้าน ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้เส้น SMA หรือ EMA ที่คุณถนัดได้เลยค่ะ โดยการหาแนวรับ-แนวต้านจากเส้น MA มีจุดสังเกต ดังนี้
สัญญาณแนวโน้มขาขึ้น-ขาลง
- เมื่อราคาทะลุเส้น MA ขึ้นไปจะแสดงให้เห็นว่า เป็นสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)
- เมื่อราคาทะลุเส้น MA ลงมาจะแสดงให้เห็นว่า เป็นสัญญาณแนวโน้มขาลง (Downtrend)
กลยุทธ์การเทรดด้วยเส้น MA: หาแนวโน้มความชัน (Slope)
และกลยุทธ์สุดท้ายของการเทรดด้วยเส้น MA คือ การหาแนวโน้มความชัน (Slope) นั่นเองค่ะ โดยเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ง่ายที่สุดจากอินดิเคเตอร์ชนิดนี้ โดยเทรดเดอร์นิยมใช้เส้น MA เส้นเดียวในการดูความชัน แต่สามารถใช้ 2 เส้นก็ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของแต่ละคน โดยการหาความชัน (Slope) ด้วยเส้น MA มีวิธีการสังเกต ดังนี้
สัญญาณแนวโน้มขาขึ้น-ขาลง
- เมื่อเส้น MA ชี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องและราคาอยู่เหนือเส้น MA จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)
- เมื่อเส้น MA ชี้ลงอย่างต่อเนื่องและราคาอยู่ใต้เส้น MA จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง (Downtrend)
เทรดเดอร์สามารถใช้ Moving Average ได้ที่ไหนบ้าง?
เทรดเดอร์สามารถใช้ Moving Average ได้ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น MT4/MT5 หรือแม้แต่ TradingView เป็นต้น รวมถึงคุณยังสามารถใช้อินดิเคเตอร์ประเภทนี้ผ่านโบรกเกอร์ที่คุณใช้บริการก็ได้ค่ะ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่ยังไม่มีโบรกเกอร์ในใจ คุณน้าขอแนะนำ 3 โบรกเกอร์สำหรับมือใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โบรกเกอร์ IUX
ค่าสเปรดเริ่มต้น 0.0 Pips และ Free Swap ในทุกประเภทบัญชี
โบรกเกอร์ IC Markets
ค่าสเปรดเริ่มต้น 0.8 Pips และมีการคิดค่า Swap
โบรกเกอร์ Eightcap
ค่าสเปรดเริ่มต้น 1.0 Pips และมีการคิดค่า Swap
Moving Average (MA) แตกต่างจาก MACD ไหม?
จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า Moving Average (MA) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ระบุแนวโน้ม, แนวรับ-แนวต้าน และจุดกลับตัวของราคาสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อนหน้านั้นคุณน้าเคยเขียนอินดิเคเตอร์ MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence ซึ่งหลาย ๆ คนอาจสับสนว่า อินดิเคเตอร์ทั้ง 2 ชนิดนี้เหมือนหรือแตกต่างกัน? คุณน้าขอบอกว่า คล้ายคลึงแต่แตกต่างกันค่ะ
คำว่าคล้ายคลึงในที่นี้ คือ MACD เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนามาจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 2 เส้นที่มีค่าแตกต่างกัน แต่การใช้งานของ MACD และ MA แตกต่างกัน โดย MACD จะซับซ้อนกว่า MA ค่ะ เพราะ MACD สามารถวิเคราะห์ได้ 2 มุมมองพร้อม ๆ กันนั่นก็คือ การหา Momentum และแนวโน้มของราคา
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Moving Average (MA)
Moving Average หมายถึงอะไร?
Moving Average หมายถึงอินดิเคเตอร์ที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการประมวลผลราคาในอดีต เพื่อระบุแนวโน้ม, แนวรับ-แนวต้าน และจุดกลับตัวของราคาสินทรัพย์
เส้น EMA ที่นิยมใช้กัน มีอะไรบ้าง?
เส้น EMA ที่นิยมใช้กันอยู่ที่ 5 วัน, 10 วัน, 20 วัน, 25 วัน, 40 วัน, 50 วัน, 75 วัน และ 200 วัน
เส้น Moving Average ตั้งค่าดั้งเดิมอยู่ที่เท่าไหร่?
เส้น Moving Average ตั้งค่าดั้งเดิมอยู่ที่ 9 วัน
Moving Average สูตรอะไร?
สูตรของ Moving Average คือ ผลรวมของข้อมูลในช่วงเวลาที่ใช้ ÷ จำนวนวันที่นำมาใช้
Moving Average มีกี่แบบ?
Moving Average มี 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1. เส้น EMA 2. เส้น SMA และ 3. เส้น TMA
สรุป Moving Average
ทั้งหมดนี้ก็คือ Moving Average (MA) อินดิเคเตอร์พื้นฐานที่เทรดเดอร์นิยมใช้งาน ซึ่งคุณสมบัติเด่นของอินดิเคเตอร์ชนิดนี้ การคำนวณราคาปิดย้อนหลังออกมาเป็นค่าเฉลี่ย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากับกราฟแท่งเทียน ในการหาแนวโน้ม, แนวรับ-แนวต้าน และจุดกลับตัวของราคาสินทรัพย์นั้น ๆ
อย่างไรก็ตาม Moving Average (MA) ไม่ได้การันตีความแม่นยำ 100% เนื่องจากอินดิเคเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการหาจังหวะสัญญาณซื้อ-ขายเท่านั้น ดังนั้น เทรดเดอร์ควรใช้อินดิเคเตอร์หรือเทคนิคอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วยค่ะ ยกตัวอย่างเช่น Price Action, RSI และที่สำคัญอย่าลืมตั้งจุด Stop Loss และ Take Profit กันด้วยนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากคุณน้าพาเทรด และในบทความหน้า คุณน้าจะพาไปรู้จักกับอินดิเคเตอร์ตัวไหนอีก? อย่าลืมติดตามกันให้ดีค่ะ
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
